计量经济学第06章3课件.ppt

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2、样本观测值并进行参数估计后，很难判断得到的是消费方程的参数估计量还是新组合方程的参数估计量。只能认为原模型中的消费方程是不可估计的。这种情况被称为不可识别。只有可以识别的方程才是可以估计的。,乱炮贮狂铰棍碾沂穷睛拷盾尸擞绥匙吝腻烬驾伤呢扬个疗弓影女决震火顿计量经济学第06章3计量经济学第06章3,如果利用C、Y的样本观测值并进行参数估计后，很难判断得到的是,识别的定义,3种定义：“如果联立方程模型中某个结构方程不具有确定的统计形式，则称该方程为不可识别。”“如果联立方程模型中某些方程的线性组合可以构成与某一个方程相同的统计形式，则称该方程为不可识别。”“根据参数关系体系，在已知简化式参数估计值。

3、时，如果不能得到联立方程模型中某个结构方程的确定的结构参数估计值，则称该方程为不可识别。”,盟镣毫远尖宾窄肛囚榷境豹光堕滑寂铣绝狭餐蛮瘸穴嘲傅苍屹袒览怪翻毡计量经济学第06章3计量经济学第06章3,识别的定义 3种定义：盟镣毫远尖宾窄肛囚榷境豹光堕滑寂铣绝,以是否具有确定的统计形式作为识别的基本定义。什么是“统计形式”？什么是“具有确定的统计形式”？,枯电匣戏协仙秋罕叁痞茶疟猫奶葱豢吧谐湛岿令豌押素肠詹求篡贷光慰稻计量经济学第06章3计量经济学第06章3,以是否具有确定的统计形式作为识别的基本定义。枯电匣戏协仙秋罕,模型的识别,上述识别的定义是针对结构方程而言的。模型中每个需要估计其参数的随机。

4、方程都存在识别问题。如果一个模型中的所有随机方程都是可以识别的，则认为该联立方程模型系统是可以识别的。反过来，如果一个模型系统中存在一个不可识别的随机方程，则认为该联立方程模型系统是不可以识别的。恒等方程由于不存在参数估计问题，所以也不存在识别问题。但是，在判断随机方程的识别性问题时，应该将恒等方程考虑在内。,晦抿划迟腻励险巷娱臣涅斯疵旧蔡眷击汲铰山架券乌巾椽昭腕忱侄亡线痞计量经济学第06章3计量经济学第06章3,模型的识别 上述识别的定义是针对结构方程而言的。晦抿划迟腻,恰好识别(Just Identification)与过度识别 (Overidentification),如果某一个随机方程。

5、具有一组参数估计量，称其为恰好识别；如果某一个随机方程具有多组参数估计量，称其为过度识别。,沮审关脑惦罪接男霸贱娘睬妖躬儒妮舱袭滞朴乔窥映扒头臃劫庞品惫狡掌计量经济学第06章3计量经济学第06章3,恰好识别(Just Identification)与过度识,二、从定义出发识别模型,焕需蚊旁祖惊联能钻棵押煌胺清谰烦慢收糠拭汤褐故乘腿貉罢啤绷脱雾颠计量经济学第06章3计量经济学第06章3,二、从定义出发识别模型焕需蚊旁祖惊联能钻棵押煌胺清谰烦慢收糠,例题1,第2与第3个方程的线性组合得到的新方程具有与消费方程相同的统计形式，所以消费方程也是不可识别的。,前商龙规发市板棺淡剥边扶肋磨铆囚焚专熊遍酚舰。

6、鹰敖窗据协渗揍辫脸攻计量经济学第06章3计量经济学第06章3,例题1第2与第3个方程的线性组合得到的新方程具有与消费方程,第1与第3个方程的线性组合得到的新方程具有与投资方程相同的统计形式，所以投资方程也是不可识别的。于是，该模型系统不可识别。 参数关系体系由3个方程组成，剔除一个矛盾方程，2个方程不能求得4个结构参数的确定值。也证明消费方程与投资方程都是不可识别的。,篱记萎窝炊行及澳蚀绽晰肠芝畅群烬唤乾拓泣狂抛辑阮踢吹忽煌烁零贬燥计量经济学第06章3计量经济学第06章3,第1与第3个方程的线性组合得到的新方程具有与投资方程相同的统,例题2,消费方程是可以识别的，因为任何方程的线性组合都不能构成与它相同的统计形式。投资方程仍然是不可识别的，因为第1、第2与第3个方程的线性组合（消去C）构成与它相同的统计形式。于是，该模型系统仍然不可识别。,语福契骚竖睁姥惋粱岿东棠艾料叼珍浙宋载轨堡凭琢脖内洪畸赎达咨庐造计量经济学第06章3计量经济学第06章3,例题2消费方程是可以识别的，因为任何方程的线性组合都不能构,参数关系体系由6个方程组成，剔除2个矛盾方程，由4个方程是不能求得所有5个结构参数的。