2022年11月期货从业资格考试期货基础知识考前密押卷两套.pdf

2022年11月期货从业资格考试期货法律法规考前密押卷两套.pdf

2022 年 11 月期货从业资格考试 期货法律法规考前密押卷第一套 一单项选择题一单项选择题 1.期货公司风险监管指标达到预警标准的，根据期货公司风险监管指标管理办法 ，期货公司应于当日 。 A.向独立董事书面报告 B.向公司住所地中国证,

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1、2022 年 11 月期货从业资格考试 期货基础知识考前密押卷（第一套） 一、一、单项单项选择题选择题 1.2015 年 2 月 9 日，上证 50TF 期权在( )上市交易。 A.上海证券交易所 B.上海期货交易所 C.中国金融朗货交易所 D.深川证券交易所 答案：B 题目解析：本题考查国内外期货市场发展趋势。 2015 年 2 月 9 日，上海证券交易所推出上证 50ETF 期权交易。故本题选择 B 选项。 2.对玉米当期需求产生影响的是( )。 A.玉米当期生产量 B.玉米当期进口量 C.玉米当期出口量 D.玉米期初库存量 答案：C 题目解析：本题考查商品期货的供求分析。 一种商品需求的。

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2、构成包括如下几点:（1）当期国内消费量。 （2）当期出口量。 （3）期末结存量。故本题选择 C 选项。 1 一种商品的供给的构成包括如下几个方面:（1）期初库存量。 （2）当期国内生产量。 （3）当期进口量。 3.可交割国债的隐含回购利率( )，在用于期货交割时对合约空头而言越有利。隐含回购利率( )的国债容易成为最便宜可交割国债。 A.越高;最低 B.越高;最高 C.越低;最低 D.越低;最高 答案：B 题目解析：本题考查最便宜可交割券。 隐含回购利率越高的国债价格越便宜，用于期货交割时对合约空头越有利。 隐含回购利率最高的国债就是最便宜可交割国债。 故本题选择 B选项。 4.S 为标的资产。

3、价格，K 为期权的行权价格，r 为以连续复利计息的无风险利率，(T-t)为期权的剩余期限，在期权剩余期限内标的资产不支付收益，美式看涨期权的价格下限为( )。 A.maxS-Ke-r(T-t)，0 B.maxKe-r(T-t)-S，0 C.maxK-S，0 D.maxS-K，0 答案：A 题目解析：本题考查期权的价格范围及看涨和看跌期权的平价关系。 2 期权价格上限是指期权价格可能达到的最高价;期权价格下限是指期权价格可能达到的最低价。 美式看涨期权的价格下限为 maxS-Ke-r(T-t)，0，故本题选择 A 项。 欧式看涨期权的价格下限为 maxS-Ke-r(T-t)，0 欧式看跌期权的价。

4、格下限为 maxKe-r(T-t)-S，0 美式看跌期权的价格下限为 maxK-S，0 5.我国境内期货交易所均采用( )的竞价方式。 A.公开喊价 B.一节一价 C.公开喊价和计算机撮合成交结合 D.计算机撮合成交 答案：D 题目解析：本题考查期货的竞价。 计算机撮合成交方式是根据公开喊价的原理设计而成的一种计算机自动化交易方式，是指期货交易所的计算机交易系统对交易双方的交易指令进行配对的过程。我国境内期货交易所均采用计算机撮合成交，分为连续竞价与集合竞价两种方式。故本题选择 D 选项。 6.在美国，( )负责执行商品交易顾问(CTA)发出的交易指令，管理期货头寸的保证金。 A.交易经理(T。

5、M) B.期货佣金商(FCM) C.介绍经纪商(IB) D.商品基金经理(CPO) 答案：B 3 题目解析：本题考查商品投资基金。 期货佣金商(简称 FCM)， 是美国的主要期货中介机构， 类似于我国的期货公司，负责执行商品交易顾问(CTA)发出的交易指令，管理期货头寸的保证金。故本题选择 B 选项。 商品基金经理(简称 CPO):基金的主要管理人、 设计者和运作的决策者，负责选择基金的发行方式， 选择基金主要成员， 决定基金投资方向。 商品交易顾问(简称 CTA):可向他人提供买卖期货、 期权合约指导或建议，或以客户名义进行操作的自然人或法人;受聘于商品基金经理， 对商品投资基金进行具体的交。

6、易操作、 决定投资期货的策略。 CTA 不能接受客户资金，客户资金必须以期货佣金商的名义存入客户账户。交易经理(TM):受聘于商品基金经理， 负责帮助商品基金经理挑选商品交易顾问，监视商品交易顾问的交易活动，控制风险，以及在商品交易顾问之间分配基金。 7.一般情况下， 在正向市场中进行买入套期保值， 当期货价格、 现货价格同时上涨，且基差走弱时，该套期保值结果是( )。 A.期货市场的盈利大于现货市场的亏损 B.期货市场的盈利小于现货市场的亏损 C.期货市场的亏损小于现货市场的盈利 D.期货市场的亏损大于现货市场的盈利 答案：A 题目解析：本题考查影响基差的因素。 当期货价格高于现货价格或者远期期货合约价格高于近期期货合约价格时， 这种市场状态称为正向市场， 此时基差为负值。 买入套期保值，又称多头套期保值，是指套期保值者通过在期货市场建立多头头寸，4 预期对冲其现货商品或资产空头，或者未来将买入的商品或资产的价格上涨风险的操作。 在正向市场进行买入套期保值， 当期货价格、 现货价格同时上涨， 且基差走弱， 说明现货价格涨幅小于期货价格涨幅。 此时说明期货市场的盈利大于现货市场的亏损。